Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB): Mengukur dan Mengelola Risiko Suku Bunga Perbankan

Risiko suku bunga dalam banking book/Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) adalah bagian dari kerangka permodalan Basel Pilar 2 (Supervisory Review Process) dan termasuk dalam pedoman Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang diatur dalam dokumen Principles for the management and supervision of interest rate risk (selanjutnya disebut IRR Principles). IRR Principles tersebut menetapkan ekspektasi BCBS agar bank mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan IRRBB serta agar pengawas melakukan pengawasan terkait IRRBB pada bank.

BCBS telah memutuskan bahwa IRR Principles perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam pasar dan praktek pengawasan sejak pertama kali diterbitkan, dan dokumen ini berisi versi terbaru yang merevisi baik prinsip dan metode diharapkan dapat digunakan bank untuk mengukur, mengelola, memantau dan mengendalikan risiko tersebut.

BCBS telah menampung masukan dari industri terhadap kelayakan penerapan pendekatan Pilar 1 untuk IRRBB, khususnya kompleksitas yang terjadi dalam merumuskan ukuran yang standar untuk IRRBB dengan akurat dan juga sensitif terhadap risiko untuk memungkinkan penetapan persyaratan regulatory capital. BCBS menyimpulkan bahwa sifat yang heterogen dari IRRBB akan lebih tepat diimplementasikan dalam Pilar 2.

Waktu & Lokasi Pelatihan
• Tanggal : Kamis - Jumat, 17 - 18 November 2022
• Pukul : 09.00 - 16.00 WIB
• Lokasi : Le Meridien Hotel, Jakarta

Tujuan Pelatihan
1. Memahami peraturan OJK mengenai pengelolaan risiko suku bunga di banking book.
2. Perhitungan metrik risiko, khususnya: EVE dan NII.
3. Melihat beberapa teknik: simulasi stokastik, opsi penetapan harga, opsi perilaku, risiko dasar, penyebaran kredit, kalibrasi penyangga modal dan likuiditas.
4. Asumsi yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko suku bunga
5. Meninjau dan mendiskusikan teknik manajemen risiko yang mencakup, misalnya, topik-topik seperti: lindung nilai, penetapan harga transfer dana, dan interaksi antara buku perbankan dan buku perdagangan.
6. Prosedur pelaporan risiko suku bunga banking book.

Materi Pelatihan
1. Introduction to Bank's Interest Rate Risk
a. What is interest rate risk
b. Type of interest rate risk
c. Trading and Banking Book concept
d. Regulation in Interest Rate Risk
2. Managing Interest Rate Risk in Banking Book
a. Type of Interest Rate Risk in the Banking Book
b. How to Measure Interest Rate Risk
c. Earning and Economic Value Perspectives
d. Sensitivity Analysis: PV01 and EVE
3. Regulatory Standard for IRRBB
a. Scope if Implementation
b. IRRBB measurement standardized framework
c. Interest Rate Shock Scenarios
d. Behavioral and Automatic Options
e. NMDs (Non-Maturing Deposits) treatment
f. Risk Rating Matrix Risk Profile
g. Standard Regulatory Reporting Format
4. Managing Interest Rate Risk in Trading Book
a. Type of Interest Rate Risk in the Trading Book
b. How to measure interest rate risk
c. Yield curve construction
d. Sensitivity analysis: Duration, DV01, CR01, VaR, etc.
e. Trading limit setup
5. Hedging Interest Rate Risk Product
Hedging duration risk, Bonds, Futures, Swaps, Hedging Convexity risk and Option
6. Market Risk Capital Charge
a. Regulatory requirement for Market Risk Capital Charges
b. Standardized approach for Interest Rate Risk Charges
c. Standardized approach for FX Risk Charges
d. Standardized Model approach
7. Calculation of the Standardized EVE and NII
a. Casflow Distribution based on Standardized Time Bucket
b. EVE and NII Calculation Based of Standardized Scenarios
c. EVE Limit Setup

Peserta Pelatihan
Direksi, Komisaris, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan/Compliance, Analis, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi Operasional, Divisi Treasury, dan divisi/unit terkait lainnya..

Investasi
• Rp. 7.500.000/Peserta

Fasilitas
1. Materi Soft Copy dan Hard Copy
2. Sertifikat
3. Training Kit untuk setiap peserta
4. 2x Coffee Break dan 1x Lunch
5. Souvenir Eksklusif
6. Publikasi foto kegiatan training di Majalah Infobank

Informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silahkan menghubungi:
• Bayu - 0877 2805 4763 atau email bayu.infobank@gmail.com
• Ulfa - 0878 8156 0508 atau email mariaulfah.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta