LIQUIDITY RISK AND MARKET RISK MANAGEMENT: Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Mitigasi Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka Manajemen Risiko Likuiditas dan Risiko pasar dengan baik agar menjadi bank yang sehat dan mampu menghadapi tekanan pada waktu kondisi krisis tidak semata-mata bergantung pada memadainya permodalan yang dimiliki bank. Hal ini ditunjukkan dari pengalaman selama periode krisis keuangan global tahun 2007/2008. Saat itu banyak bank yang meskipun memiliki permodalan memadai sesuai dengan persyaratan, mengalami kesulitan akibat tidak mengelola likuiditasnya secara prudent. Kondisi tersebut mengingatkan kembali pentingnya kondisi likuiditas bank yang memadai agar pasar keuangan dan perbankan dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran pentingnya pengelolaan likuiditas tersebut tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan BCBS.

Demikian halnya dengan pengelolaan risiko pasar dimana OJK selaku regulator menekankan beberapa faktor kunci agar Bank mampu menerapkan manajemen risiko pasar baik pada trading book maupun Banking Book secara benar. Fakta dalam masa covid saat ini adalah pergerakan suku bunga dan nilai tukar masih belum ideal dan tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga membutuhkan instrumen mitigasi pengelolaan pergerakan pasar khususnya suku bungadan nilai tukar yang lebih akurat pada pada trading dan banking book.

Mengelola risiko Likuiditas dan risiko pasar dalam trading & banking book menjadi tantangan buat banyak pelaku perbankan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya jasa pelatihan maka Infobank Institute dengan ini ingin menyelenggarakan 2 (Two) Days Workshop & Discussion – LIQUIDITY RISK AND MARKET RISK MANAGEMENT: Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Mitigasi Risiko Pasar.

Hari / Tanggal : Rabu - Kamis, 16 – 17 Juni 2021
Media : Ayaarta Hotel Malioboro, Yogyakarta
Waktu : Pukul. 09.00 – 16.00 WIB

Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan pada ini, peserta diharapkan mampu:
• Meningkatkan kompetensi pengelolaan aset dan liabilitas dalam koridor manajemen risiko Likuiditas & risiko pasar
• Menyiapkan skenario pengelolaan risiko likuiditas & risiko Pasar dalam kondisi normal dan tidak normal (stress)
• Mampu mengoptimalkan NII, khususnya terhadap besaran suku bunga, yield, dan mengefektifkan cost yang dikeluarkan bank
• Memberikan keyakinan memadai bagi manajemen bahwa pengelolaan risiko likuditas & risiko pasar telah memenuhi regulasi yang berlaku (aspek kepatuhan)
• Menyusun rencana tindak (termasuk kebijakan, strategi, dan tindakan) yang paling relevan dengan kondisi terkini
• Menetapkan langkah-langkah pemulihan yang efektif sehingga diharapkan dapat membatasi ancaman terhadap modal bank dan profitabilitas masa depan.

Materi Pelatihan
Day 1: Pengelolaan Risiko Likuiditas
1. Overview
• Konsep Risiko Likuiditas
• Skema Pengaturan Risiko Likuiditas
• Ketentuan-Ketentuan Regulator
• Tata Kelola Risiko Likuiditas
• Risk Governance
• Basel III & OJK Framework
2. Early Warning Indicator (Ewi)
• Definisi dan Tujuan
• Parameter EWI dan proses eskalasi
3. Liquidity Stress Testing
• Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Perhitungan dan penerapan LCR
- Parameter HQLA dan Net Cash Outflow
- Value dan Bobot dari Aset & Liability
• Internal Stress testing
- Tujuan
- Asumsi
- Komponen Internal Strest Test
- Estimasi penarikan likuiditas
• Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Perhitungan dan penerapan NSFR
- Ketentuan regulator
- Value dan Bobot dari Aset & Liability
• Liquidity Contingency Plan
- Keys element
- Organisasi dan proses eskalasi
- Area testing Rencana Pendanaan Darurat
- Rencana pendanaan darurat
• Recovery Plan
- Latar Belakang
- Recovery dan Resolution Plan (RRP)
- Objektif RRP
- RRP Stages
- Ketentuan OJK
• Pinjaman Likuidititas Jangka Pendek (PLJP)
- Dasar hukum
- Latar Belakang dan Definisi
- Persyaratan Bank dan Agunan
- Perhitungan Bunga dan Biaya
- Sanksi
- Mekanisme PLJP

Day 2: Pengelolaan Risiko Pasar
1. Definisi Risiko Pasar
2. Jenis Risiko Pasar
3. Regulasi
4. Trading Book vs Banking Book
• Trading Book
• Capital Charge berdasarkan Metode Pengukuran (Pendekatan Pasar)
• Risiko Suku Bunga (Interest Rate)
- Metode Spesifik
- Metode General: Maturity Method, Duration Method
• Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange)
• Pendekatan Internal Model (Value at Risk (VaR))
• Banking Book: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Critical Issues in IRRBB
- Implikasi terhadap Permodalan dan profitabilitas
- Sembilan Prinsip dalam Pengelolaan IRRBB dalam Pendekatan Standard (Kualitatif dan Kuantitatif)
- Risiko Interest Rate Risk: Gap Risk, Basis Risk, Option Risk
- Behaviour Analysis dalam perhitungan IRRBB: Non Maturity Deposit, Prepayment Rate, Redemption Rate
- Shock scenario suku bunga
- Metode Perhitungan: Metode Net Interest Income (NII), Metode Economic Value of Equity (EVE)
- Penilaian kecukupan modal
- Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk IRRBB

Training Delivery
1. Presentasi
2. Diskusi & Tanya Jawab
3. Praktek /Latihan
Materi Pengajaran: Power point & Excel

Sasaran Peserta
1. Divisi Treasury
2. Risk Management
3. SKAI
4. Analis
5. Divisi Kepatuhan

Investasi
1. Rp. 7.500.000,-/ Peserta
2. Harga sudah termasuk RESIDENSIAL

Fasilitas
1. Training Kit
2. Hard Copy Materi
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break & Lunch
5. Dinner
6. Masker & Handsanitizer
7. Sudah termasuk penginapan 2 Malam (Chek-in Tgl. 15 Juni – Chek-out 17 Juni) atau (Chek-in Tgl. 16 Juni – Chek-out 18 Juni)
8. Free Majalah INFOBANK
9. Publikasi foto kegiatan training di Majalah INFOBANK
Note: Peserta dan Penyelenggara wajib SWAB (melampirkan surat Negatif Covid)

Informasi lebih lanjut mengenai program training ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdr. Iyan di nomor telepon 021-7253127 Ext. 447, HP. 0812 1000 7459 atau Email: iyan.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta